전북은행의 자본적정성이 경쟁사와 비교해 열위하다는 평가가 나왔다. 사진/전북은행
[IB토마토 김형일 기자] 전북은행의 자본적정성이 경쟁사와 비교해 열위하다는 평가가 나왔다. 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율과 보통주자본비율이 일반은행 평균을 하회했다는 점을 근거로 들었으며 최근 기업대출 위주의 자산 성장 추세를 고려하면 자본관리 강화가 필요하다는 의견도 내놨다.
BIS 총자본비율은 은행의 위험가중자산(RWA)을 총자본으로 나눈 값이며 보통주자본비율은 RWA 대비 납입자본·이익잉여금 등 핵심 자본으로 구성된 보통주자본의 비율을 뜻한다. 두 지표 모두 숫자가 클수록 자본적정성이 높다고 해석된다. 은행권 규제비율은 총자본비율 10.5%, 보통주자본비율 7%다.
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면
한국기업평가(034950)는 지난 6월 말 기준 전북은행의 BIS 총자본비율은 14.6%로 일반은행 평균 17.6%를 3%p 밑돌았다며 보통주자본비율 또한 각각 12.3%, 14.7%로 2.4%p 하회했다고 밝혔다. 아울러 지난 6월 말 바젤 III 최종안 중 신용리스크 산출방법을 조기 도입했으나 하반기 여신 증가에 따른 위험가중자산 증가 효과로 자본비율 상승 폭은 크지 않았다고 보탰다.
바젤 III 최종안의 주요 내용은 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향 조정하는 게 핵심이다. 아울러 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치 또한 기존 100%에서 85%로 낮추는 내용이 포함됐다.
지난해 전북은행의 BIS 총자본비율은 14.5%, 보통주자본비율은 11.9%로 올 6월 말 각각 0.1%p. 0.4%p 개선되는 데 그쳤다. 동기간 일반은행 평균과의 격차도 BIS 총자본비율은 2.3%p에서 2.4%p로 확대됐으며 보통주자본비율 역시 2.6%p, 3%p로 차이가 더 벌어졌다.
여기에 한기평은 전북은행이 기업대출을 중심으로 여신을 늘렸다며 자본관리 강화가 필요하다고 강조했다. 지난해 전북은행은 기업대출 증가에 힘입어 총여신이 증가세로 돌아섰다며 올해는 기업대출 증가세가 둔화돼 총여신이 소폭 감소했지만, 중소기업여신이 대부분을 차지한다고 덧붙였다.
올 6월 말 전북은행의 총여신은 14조6000억원으로 전년 말 14조8000억원 대비 2000억원 감소했다. 하지만 중소기업여신이 52.9%, 주택담보대출이 17%, 기타가계대출이 24.2%, 대기업여신이 2.6%으로 집계됐다. 한기평은 지방은행 특성상 중소기업여신이 높은 비중을 점유한다고 설명했다.
정효섭 한기평 책임연구원은 “전북은행의 경우 기업대출 증가에 따른 고유동성 자산 관리 부담이 상존하고 있다”라며 “금융규제 유연화 방안에 따른 유동성커버리지비율(LCR) 최저규제기준 완화(100%→85%) 적용 기간이 이달 말까지인 점을 고려하면 유동성 규제 정상화에 대비한 보수적인 유동성 관리가 필요하다”라고 말했다. 이어 “외화유동성커버리지비율은 월평잔 기준 470%로 최저규제기준 80%를 크게 상회하고 있다”라며 “해당 기준은 이달 말까지 75%로 완화된 상태”라고 했다.
김형일 기자 ktripod4@etomato.com